メッセージボックスが自動でアクティブになりません

入力ダイアログボックスがアクティブにならない→ctrl で回避する。
勉強になりました。

メッセージボックスも同じなのでしょうか?
前面にはプロパティで出せますが、自動でアクティブになるものだと思っているのですが
前面に表示は出来るけどアクティブにならないのでしょうか?